远期合约套利通过捕捉远期费用 与交割费用 的偏离实现无风险收益，其核心逻辑基于无套利定价原则 ，三者关系紧密且相互制约远期费用 套利的理论基准远期费用 是买卖双方约定未来交割资产的费用 ，其本质是现货费用 与持有成本的加总根据无套利原则，远期费用 需满足远期费用 =现货费用 ×1+无风险利率资产收益率rqT连续复利模型其中 ，持有成 。
交割商品计价以交割结算价为基础 ，再加上不同等级商品质量升贴水，以及异地交割仓库与基准交割仓库的升贴水交易所会员进行实物交割，还应按规定向交易所缴纳交割手续费期货交割费用 的计算方式1滚动交割配对日交割结算价采用该期货合约配对日的当日结算价2大连商品交易所滚动交割的交割结算价为配对日 。
期货中的交割价的计算方式如下集中交割计算方式交割价是最后交易日的结算价在某些情况下 ，也可能是自交割月第一个交易日起至最后交易日所有成交费用 的加权平均价这种计算方式旨在反映整个交割月内市场的整体交易情况 ，确保交割费用 的代表性和公正性滚动交割计算方式交割价是前一交易日的结算。
