期货对冲现货比率(期货对冲现货比率怎么算)

$Delta F$的相关系数$h$使对冲者头寸变化方差达到极小的对冲比率三最优对冲比率$h$的推导假设与费用 变化公式假设有一单位的现货等待对冲，则需要$h$单位的期货空头对冲费用 的变化是一个随机变量，用$Delta V$表示，它代表对冲