近来 【期权复制费用 期权复制原理和套期保值原理】

〖壹〗、 看涨期权上涨时的价值为$Cu$期权合约规定的股价上涨时的收益根据复制原理，此时投资组合价值应等于期权价值，即$H×Su B×1 + r=Cu$股价下跌时投资组合的价值为$H×Sd B×1 + r$，其中Sd为股票下跌费用 看涨期权